Содержание
Новые ордера можно открывать, исходя из оставшейся суммы средств. В виде процентного значения определяется как соотношение залога и активов трейдера. Где-то через пять минут после закрытия всех позиций баланс был обнулен, а в журнале и истории появилось соответствующее сообщение о приходе 5.16 центов компенсации. В таком случае, уже после закрытия всех сделок брокер может потребовать с вас возмещения убытков. Влияет и используемое плечо, от него зависит маржа, а значит и уровень, на котором позиции закроются принудительно.
Новичку особенно важно не становиться рабом эмоций и в случае форс-мажора знать, что конкретно следует делать. Предположим, трейдер торгует при пробое с движением в 100 пунктов. Значит, уровень стоп-лосса следует разместить на расстоянии 50 пунктов от места входа. Для того чтобы Stop Out не был сюрпризом для трейдера, брокер предупреждает Форекс-коммерсанта чуть раньше о времени «Ч» и уведомляет его с помощью margin call. Маржин-колл, как правило, наступает при опустошении депозита на 70 процентов. Если потенциальная прибыль меньше, значит, и соотношение риска к прибыли должно быть изменено.
Может быть это будет история любви, дружбы или веселом путешествии. Некоторые брокерские компании могут увеличивать уровень Stop Out до 50 процентов от маржи. На счету при полностью возвращенном залоге останется только 20 USD.
Давайте же представим ситуацию, когда наш плавающий убыток составляет всю сумму свободных средств, то есть $889. Трейдер, надеясь на достижение ценой ожидаемой цели, продолжает удерживать позицию, несмотря на то, что наблюдается значительная просадка по открытой позиции. Гарантийным обеспечением (маржой) принято называть ту сумму денег, которая вносится трейдером для открытия позиции с использованием кредитного плеча. И последнее по кредитному плечу – при расчётах просадки и т.д. Итак, сегодняшняя тема – почему нельзя проиграть больше денег, чем вложено, или что такое Stop Out (стоп аут) и Margin Call (маржин кол). Эта «замороженная» часть вашего депозита является гарантией сохранения средств, в тех случаях, если убыток начнет стремиться к сумме всего счёта.
Если ваша система предполагает агрессивное наращивание объема и нарушение правил управления капиталом, то этот параметр стоит учитывать при подборе счета. Таким письмом брокерская компания предупреждает трейдера о недостаточности средств на счете и о необходимости внести на него дополнительные деньги. Если убыток продолжит расти и далее, а деньги на счет не придут, рано или поздно произойдет принудительное закрытие убыточных ордеров — «Стоп Аут». В данном случае баланс счета будет уменьшен на размер понесенных убытков. Ордера будут закрываться до тех пор, пока соотношение Средства/Залог не превысит установленный для Стоп Аута лимит.
Размер уровня стоп-аута для каждого типа счета указан на сайте Компании. Залог по открытой позиции составит 137 USD , свободных средств на депозите останется 863 USD. Допустим, трейдер не использовал «Стоп Лосс», и цена ушла в противоположном направлении, образовав плавающий убыток в 863 USD. Значит, Средства (остаток средств на счете, Equity) в этот момент будут равны Залогу, то есть соотношение составит 100%.
Не приступайте к торговле на реальные деньги, не выяснив всех нюансов. Вы должны тщательно просчитывать все свои действия и взвешивать каждое торговое решение, которое принимаете. Уровень Margin Call также устанавливается брокером и обычно располагается выше уровня Stop Out на 10%. Это вспомогательные ордеры, которые автоматически закроют сделку с небольшим убытком, если прогноз не оправдается.
Это означает, что необходимо определять размер стоп-лосс, тейк-профита. Причем для краткосрочной торговли стоп-лосс применяется один, а при торговле в долгий срок размер стоп-лосс устанавливается другой. Представим, что трейдер открыл брокерский счет и пополнил его на 5000 у.е.
Для того чтобы грамотно управлять денежным капиталом на брокерском счете, следует разобраться в особенностях маржинальной торговли. Маржа в этом примере составляет $5000, брокер закроет сделки трейдера, если капитал уменьшится до $2000 (40% от залога, заблокированного при входе в рынок). Зная цену пункта и уровень Стоп-аута можно оценить сколько должна пройти цена до слива депозита. Кстати для такого стремительного и полного обесценивания своего счета достаточно движения всего лишь в 10 пунктов (а это меньше процента).
Честно говоря, вы не можете выжить на рынке Форекс, не применяя технику, которую используют трейдеры, чтобы покрыть свои потери и избежать ограничения на лимит Forex. Теперь же рассмотрим размер плавающего убытка при достижении критического значения, которого произойдёт этот самый маржин колл. У валютных пар могут быть разные залоги, поэтому важно научиться быстро подсчитывать в уме уровень счета.
Чтобы избежать наступления уровней Маржин Колл и Стоп Аут нужно всего-навсего учитывать максимально возможный размер просадки вашего торгового счёта. Рассчитывается в зависимости от используемого кредитного плеча. Как правило, отсутствие Маржин Колл указывается в договорах публичной оферты при открытии торгового счёта в брокерской компании. При стандартной схеме трейдинга и контролируемых рисках шанс столкнуться с принудительным закрытием минимален.
Залог не должен превышать по всем открытым позициям 15-20% размера депозита. Средства – этот показатель считается, текущее значение доходности плюс баланс. Если ордера в просадке, значит средства будут со стоп аут значением “-”. Такие слова, как Margin Call и Stop Out считаются терминами из мира трейдинга. На рынке Форекс их можно назвать критическими точками, в рамках которых депозит трейдера может быть слит.
Свободно — показывает значение свободных средств, которые доступны для открытия новых позиций и обеспечения просадок по уже открытым сделкам. Фактически Stop out (стоп аут) служит для предотвращения вероятности перехода состояния депозита клиента в отрицательное значение. Обычно брокеры устанавливают размер Stop out на уровне от 10 до 30 процентов, более точную информацию вы можете получить в торговых условиях своего брокера. С целью повышения уровня своей безопасности от гэпов при открытии рынка, а также от получения не прогнозированной просадки. Давайте разберем способ, которым можно просчитать, при каких обстоятельствах может произойти маржин колл и стоп аут.
С другой стороны, если рынок пойдет не в нужном для трейдера направлении, возможно очень быстро слить свой депозит. Приказ брокера Stop Aut как раз и предотвращает полный слив депозита трейдера. Кроме этого, Stop Aut предотвращает расход кредитных денег брокера. Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле. Если вы не успеваете отслеживать состояние открытых позиций, используйте функцию Стоп Лосс, которая предохранит вас от чрезмерных потерь при развороте рынка.
Вообще, понятие маржин колл пришло на форекс с фондовой биржи, где до появления интернета большая часть сделок заключалась по телефону. Представитель брокера звонил трейдеру и предупреждал о приближающемся стоп ауте. Чтобы избежать такого развития событий, достаточно заранее знать, когда и при каких условиях достигается уровень margin call и уровень stop out. Но брокер, у которого ведется торговля, не допустит, чтобы положительный баланс трейдера превратился в отрицательный. Расчет показателей маржинальности регламентируется нормативно-правовыми актами Банка России и является сложным процессом, учитывающим разные факторы. Так что выбирая брокера, руководствуйтесь показателем стоп аута, чтобы знать заранее риски.
Далее мы дадим правильные понятия терминам “маржин колл” и “стоп аут”, расскажем о формуле Stop Out и как он рассчитывается. Stop Out (стоп аут) на Форекс это то, чего должен избегать каждый трейдер. Пока у него это получается все не так плохо) Именно для этого и существует Stop Loss (стоп лосс) и риск менеджмент! Выбирая правильный объем и сумму, которую вы можете потерять. Многие трейдеры торопятся открыть счет и забывают это проверить.
В случае убыточной торговли сделка будет закрыта силовым методом, как только депозитный счет иссякнет, достигнув уровня 4900 у.е. Бывает, что трейдер начинает повышать ставки и устанавливает уровень прибыли выше. Увеличение риска оправдано при торговле определенными финансовыми инструментами. Или же трейдер обладает высоким запасом прочности, является профессионалом финансовых рынков.
Margin Call (Маржин Кол) является предшественником Стоп Аута. Иными словами, не рассчитали объем, не успели вовремя взять ситуацию под контроль или не обратили внимание на стоп-лосс и уровень stop out. Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (гэп форекс), иногда его величина иногда достигает нескольких десятков пунктов. Средства можно определить как разницу баланса и плавающей прибыли. То есть, нужно сложить незафиксированную прибыль со средствами и вычесть из полученной суммы незафиксированные убытки. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.
Как мы уже усвоили, средства на вашем торговом счете разделяются на часть, которая обеспечивает поддержание открытых вами позиций, и свободную часть. На счетах ECN уровень Margin Call равен 60%, а уровень Stop Out – 40%. И цель у них одна – не допустить полного банкротства трейдера. Стоп-аут – принудительное закрытие позиций Клиента по текущим рыночным ценам.
При срабатывании Стоп-аута счет считается слитым несмотря на то, что пара долларов на нем все же останется. Допустим, трейдер купил валютную пару GBP/USD, но она начала рост не сразу, а после небольшого снижения. Во время этого снижения по открытой сделке был плавающий убыток, и если бы размера свободных средств оказалось недостаточно, то ордер закрылся бы с убытком.
Работая на финансовых рынках, в том числе и на Форекс, трейдер обязательно столкнется с такими понятиями, как Маржин Колл и Стоп Аут . На первый взгляд, эти понятия кажутся синонимами, но на самом деле они имеют разное школа трейдинга значение, поэтому рассмотрим их подробнее. Для того, что бы защитить свои средства от потери брокер использует стоп аут. Далее, трейдеру обязательно ограничивать рамки финансовых убытков для одного дня или недели.